30 września 2008 roku na rynek trafi kolejna antologia Megadeth. "Anthology: Set The World Afire" będzie dwupłytowym wydawnictwem, zawierającym największe "hity" zespołu ("Trust", "A Tout Le Monde", "Insomnia" czy "Train Of Consequences"), a także niepublikowane dotąd nagrania koncertowe i wersje demo. Wydanie tej antologii poprzedził komercyjny sukces kompilacji "Warchest", która ukazała się na rynku w 2007 roku - zawierała 4 płyty CD + DVD.

Lista utworów: "Anthology: Set The World Afire":

CD 1: "Mechanix", "Rattlehead", "Peace Sells", "Wake Up Dead", "Devils Island", "Anarchy In The U.K.", "Set The World Afire", "Into The Lungs Of Hell", "In My Darkest Hour", "Holy Wars", "She-Wolf", "Insomnia", "Prince Of Darkness", "Kill The King", "Dread And The Fugitive Mind", "Sleepwalker", "Symphony Of Destruction" (live, "Cow Palace", 1992), "Peace Sells" (live, "Cow Palace", 1992).

CD 2: "Skin O' My Teeth", "Ashes In Your Mouth", "Breakpoint", "Angry Again", "Train of Consequences", "Reckoning Day", "A Tout Le Monde", "The Killing Road", "New World Order", "Trust The Punishment Due", "Tornado of Souls", "Hangar 18", "Take No Prisoners", "Go To Hell", "Sweating Bullets", "Crown of Worms", "High Speed Dirt" (Demo).